Trading Is Gambling, o último terapeuta, o melhor jogo do mundo Rob Booker. Tim, bem-vindo ao podcast. Obrigado por ter concordado em fazer um episódio juntos. Ive estava ansioso para isso por um longo tempo, mas finalmente chegou ao redor de perguntar-lhe apenas no outro dia. Tim Hollingsworth. É um prazer. Quando você está vindo sobre Rob Booker. Hoje à noite, estou pronto. Estou pronto para umas férias. Conte-nos um pouco sobre você. Onde você mora e por quanto tempo você está negociando Tim Hollingsworth. OK. Eu tenho negociado desde 2001. Eu acho que FX, bons amigos na FXCM vieram para a Austrália em 2001 e eu tinha um negócio imobiliário, um par de negócios imobiliários e Id passado toda a minha vida falando com as pessoas para ganhar a vida, e eu pensei Eu não vou jogar golfe, eu quero um hobby, eu preciso fazer algo quando eu sair de imóveis, então eu entrei em FX e fiz todas as coisas bobas que as pessoas fazem, cometeu todos os erros, olhou para a tela para 20 horas e tentei fazê-lo mover-se na minha direção e assim por diante, e assim por diante, mas acho que para mim eu apenas desfrutar, eu adoro isso. Im lucrativo agora depois de todos estes anos. Eu tenho-caminho de volta 10 anos atrás, eu cheguei em direção a um sistema baseado em Richard Donchians média móvel de 20 dias e eu ainda volto a isso, eu ainda, um monte de minha negociação ainda é baseado nisso. Rob Booker. Parece que não é simplista ou burro, quero dizer, isso soa como o seu realmente simples, praticamente você não está em complexidade ou tornando tudo fantasia ou qualquer outra coisa. Eu realmente aprecio isso por você. Eu olho para os seus gráficos no Twitter, pela forma como o nosso convidado é Tim da Austrália, e você pode vê-lo no Twitter GRToceanRD, eu não tenho idéia do que é isso, mas eu não posso esperar para descobrir. Você pode ver, Tim publica seus gráficos como publicamente no Twitter e ele tem uma grande linha em seu Twitter bio, diz, é simplesmente o melhor negócio do mundo. Você não tem que saber o que vai acontecer para ganhar dinheiro. Diga-me por que você diz que você não sabe o que vai acontecer, a fim de ganhar dinheiro, você não tem que saber disso. Tim Hollingsworth. Bem, eu acho que é justo, eu acho que você só tem que acreditar em risco / recompensa, e você tem que acreditar nos números, e eu acho que você tem problemas se você acha que sabe o que vai acontecer. Rob Booker. Sim, sim, como se você começar a contar a si mesmo uma história sobre o que vai acontecer. Tim Hollingsworth. Sim. Rob Booker. Por que o preço tem que ir em uma determinada direção, porque essas condições na notícia ou na política ou mesmo no gráfico, como é esse tipo de que é Você tentou evitar acreditar seu próprio BS Tim Hollingsworth. Sim, isso é certo, nunca, nunca acredito em sua própria publicidade, você sabe, você sempre vai ter problemas. Eu acho que a única coisa que podemos controlar é o nosso risco, então eu acho que você tem que, para mim, pessoalmente, eu tento olhar para o mercado através do mesmo prisma. É tudo sobre consistência e apenas tornando mais fácil, tente torná-lo fácil e suave em si mesmo e não bater-se ao redor. É como, eu amo a equitação de moto e eu acho que se você andar dentro de seus limites é realmente seguro. Se você tentar empurrar demais, você pode se matar. NEXT PAGE: Semelhanças entre Trading amp Riding Motorcycles Post a Comment Próximas conferências Fale ConoscoPairs Trading: Reversão para a média O que é pares de negociação Tomar qualquer par altamente correlacionado, por exemplo AUDUSD / NZDUSD, quando eles dissociar, curto o maior, comprar o menor Um, em antecipação que eles vão reverter para a média, momento em que as posições são fechadas. Praticamente todos os tópicos / fóruns que discutem FX pares de negociação começam e terminam em confusão. Os comerciantes parecem gostar da idéia de pares de negociação FX, mas eu não vi uma estratégia conceituada muito bem, muito menos negociado bem. Este segmento tentará inverter esta tendência. Pairs estratégia de negociação: Ive se deparar com um indicador MT4 interessante que muito bem conceituais FX pares de negociação, dando-me um bom ponto de partida. A imagem anexada mostra uma banda bollinger procurando indicador, porém a diferença aqui é que o oscilador representa a diferença de preço entre 2 pares. Quando o oscilador se move para ambos os extremos os 2 pares estão indicando uma dissociação comprar o par mais baixo / curto o par mais alto, TP na reversão à média. No entanto, assim como a negociação de banda de bollinger, o preço entrar em contato com a banda de desvio padrão nem sempre representa uma compra ou venda. Esses sinais precisam ser filtrados inteligentemente. Nota: Porque o indicador que eu me refiro é um comercial, e eu não quero este segmento movido para a seção comercial, eu não vou mencionar nomes nem fornecer um link aqui. Minha esperança é que ou já existe uma boa versão gratuita deste indicador flutuando ou alguém tech savvy pode whip um para nós. O objetivo deste tópico: 1 thrash out os prós e contras de pares de negociação 2 se podemos passar por isso, construir uma estratégia Junte-se Out 2017 Estado: Membro 1.948 Posts Embora eu concorde que AUDUSD e NZDUSD Estão correlacionados, acho que basear uma estratégia em reverter a um meio é arriscado. Se os 2 pares tendem a reverter para um valor médio, então você veria o gráfico AUDNZD oscilar em torno de um pivô e este não é o caso. Claro, olhando para o gráfico, você provavelmente será capaz de identificar lugares onde isso acontece, mas em tempo real, não é tão fácil. Por favor, não me PM com Coding Inquiries Você não pode apenas comprar Aussie e vender Kiwi. Fazendo assim você acabar com uma posição longa em AUD / NZD. Você deve equilibrar o tamanho das posições dependendo do fator de cointegração atual dos dois pares. O filtro que você precisa é um teste de raiz unitária como o teste de DickeyFuller Aumentado Tenha em mente que esses testes - precisa de um monte de amostras para dar uma leitura válida (lag) - executar ruim em dados de mercado (fracionalmente integrada série cronológica). Sem medo. Apenas matemática. Cadastrado em Jul 2009 Status: Trade. Revisão. Melhorar 978 posts 7bit escreveu um EA que faz quase tudo para você. O filtro que você precisa é um teste de raiz unitária como o teste de DickeyFuller Assumido Estar ciente de que esses testes - precisa de um monte de amostras para dar uma leitura válida (lag) - executar ruim em dados de mercado (fracionalmente integrada série de tempo) Wasnt 7bits EA para co - Integração, não correlação, que é o que PeterE está falando Im ciente de duas principais escolas de pensamento sobre pares comercial. Ambos envolvem reversão média. Ambos têm plusses e desvantagens. 1) Empírica ou livre de modelo (correlação) A escola empírica calcula um spread em dois (ou mais) pares altamente correlacionados e desvios de negociação naquele espalhado de volta para a média ou algum outro ponto. O cálculo pode ser algo como: spread A coef1 - B coef2 Onde A e B são dois pares correlacionados e coef1 e coef2 representam pesos / coeficientes / betas / constantes que ajudam a normalizar / tornar a propagação mais estacionária para uma reversão mais fácil. Conheço 3 métodos para calcular os coeficientes: a) volatilidade, como ATR1 / ATR2 (onde 1 e 2 são pares de moedas correlacionadas) b) betas como betaA cov (A, B) / var (B) para obter um beta para o símbolo A em termos do símbolo B c) cointegração para calcular os betas / vectores próprios a utilizar como pesos. Pro: pares de modelos livres de negociação é excepcionalmente fácil de entender e bastante fácil de comércio. Depois de definir sobre alguns pesos você simplesmente aplicar regras para uma propagação para reversão média. Supondo que o par A e B permaneçam correlacionados, você eventualmente obterá reversão média. Vale ressaltar que as correlações baseadas em dados de mercado são notoriamente pouco confiáveis. Con: Se ocorrer um choque onde A / B dissociar, o spread tenderá e uma estratégia de reversão média levará a perdas. 2) Modelo baseado (cointegração) O método de cointegração baseada em modelo usa tipicamente o método de dois passos de Engle-Granger ou o método de Johansen que testa para o co-movimento de longo prazo entre pares. Co-movimento é diferente da correlação em que os pares não têm que se mover juntos o tempo todo (como na correlação), eles simplesmente precisam reverter (em vez de drift) e ficar dentro de uma certa distância. Existem outros testes, como o teste Phillips-Ouliaris, que tentam explicar as quebras estruturais nos dados. No caso do método Engle-Granger de dois passos, os betas da regressão fornecem os tamanhos de troca para os pares. Com Johansen, os autovetores são utilizados para dimensionar o comércio de propagação. Con: rupturas estruturais (como na escola empírica) não podem ser facilmente identificados antes que aconteçam e, como resultado tendências podem ocorrer na negociação real que não ocorrem em testes. Além disso, a regressão é um método de otimização e, como resultado, pode haver uma tendência natural para o cálculo do spread ser overfit. Pro: testes estatísticos adicionais, como o ADF (aumentado dickey fuller) pode ser usado para validar ou ganhar alguma medida de confiança sobre se uma relação de cointegração realmente existe em primeiro lugar. Mas, vale a pena notar que, como todos os testes estatísticos, passar o ADF não garante que a propagação permanecerá cointegrated em novos dados invisíveis. Resumo Talvez a primeira pergunta deveria ser: devo usar um método de reversão média nos mercados financeiros Mercados têm distribuições de gordura atado e, assim, uma estratégia de reversão média começa em uma desvantagem versus estrutura de mercado. Isto basicamente significa que pares e spreads calculados a partir desses pares terão uma tendência natural de não permanecerem estacionários e, portanto, os spreads podem não significar reverter a longo prazo. Mercados têm gordura tailed distribuições e, assim, uma estratégia de reversão média começa em uma desvantagem versus estrutura de mercado. Isto basicamente significa que pares e spreads calculados a partir desses pares terão uma tendência natural de não permanecerem estacionários e, portanto, os spreads podem não significar reverter a longo prazo. Eu tinha começado a escrever um grande post, mas é óbvio, não que relacionados com pares de negociação e um desperdício de espaço tão excluído. OPs pontos são mais relevantes do que a sua pergunta. Os mercados têm caudas gordas, mas TAMBÉM tendem a reverter para a média (alguns mais do que outros) e fazê-lo na maioria das vezes. Quando as caudas gordas acontecem são previsíveis uma grande parte do tempo (anúncios de notícias importantes, mercado abre / fecha etc). Você está mal informado para pensar estratégias de reversão significativas têm uma desvantagem. Edit: não disputando a sua correlação e cointegration coisas, boa informação Ago 2009 Status: Member 303 Posts Algo que você pode querer olhar que vai ter um monte de retalho fora do lado quando eu digo que é a média em. Muitas pessoas Que o comércio de spreads e par de ações do comércio, ao invés de dizer entrar em sua posição cheia de um ponto, pode entrar metade em um ponto, em seguida, outra metade em outro ponto (se ele chega lá), ou fazê-lo em terços etc. Ser flexível dependendo da volatilidade do par e das condições de mercado. Pessoalmente, eu iria olhar para ações de negociação par ou espalhar outros instrumentos ao invés de par trading forex como você é efetivamente apenas negociação definitiva um par de cruz. Ou talvez espalhar uma moeda com outro instrumento em vez de outra moeda. Se eu pudesse voltar para o início da minha jornada de negociação ou estava recomendando a alguém como começar na negociação, acho que pares de negociação / propagação é uma ótima maneira de ir. Inscrito em Jan 2007 Status: developing. 885 Posts Talvez a primeira pergunta deve realmente ser: devo usar um método de reversão média nos mercados financeiros Mercados têm distribuições de gordura atado e, portanto, uma estratégia de reversão média começa em uma desvantagem versus estrutura de mercado. Isto basicamente significa que pares e spreads calculados a partir desses pares terão uma tendência natural de não permanecerem estacionários e, portanto, os spreads podem não significar reverter a longo prazo. Para aqueles que estão interessados em compreender um pouco mais sobre a natureza da desvantagem reversão média que eu mencionar: Artigos gt Investir gt Opções usadas para outras estratégias de negociação Opções usadas para outras estratégias de negociação Swing negociação é apenas uma das muitas estratégias de negociação possíveis em que as opções Pode desempenhar um papel valioso. Na verdade, swing trading é uma extensão de uma estratégia mais conhecida chamada day trading. O comerciante do dia normalmente se move dentro e fora de posições dentro de um único dia de negociação, de modo que as posições abertas não se estendem de um dia para o outro. Os comerciantes do dia igualmente tendem a ser comerciantes do elevado-volume, movendo dentro e fora das posições freqüentemente e no mesmo estoque, frequentemente seguindo preços minuto a minuto. Day trading é perfeitamente adequado para opções da mesma maneira e pelas mesmas razões que swing trading: maior alavancagem e menor risco. Porque dia de negociação é extremamente curto prazo na natureza, opções baratas perto de expiração e um pouco no dinheiro são verdadeiras pechinchas. Com pouco ou nenhum valor do tempo, as opções permitem que os comerciantes do dia controlem 100 partes de estoque por o contrato, para somente uma fração do custo de negociar o estoque. Os riscos são limitados também, devido aos menores requisitos de investimento ea capacidade de usar chamadas e coloca igualmente em posições longas. Dia comerciantes são capazes de evitar uma margem exigência, e isso causou problemas para os reguladores. De acordo com as regras, os requisitos de margem são baseados em posições abertas no final de cada dia de negociação. Assim, um comerciante dia poderia evitar ter de cumprir os requisitos de margem, enquanto ainda colocando uma grande quantidade de capital em posições, desde que essas posições foram fechadas antes do final do dia. Porque esta prática pode levar a grandes perdas para o comerciante, bem como para a empresa de corretagem, uma qualificação foi promulgada e aplicada a dia comerciantes. Qualquer um que negocia no volume elevado (significado que move dentro e fora das mesmas posições quatro ou mais vezes dentro de cinco dias de troca consecutivos) é classificado como um comerciante do dia do teste padrão. Qualquer pessoa que cumpra este padrão é obrigado a deixar pelo menos 25.000 em sua conta. Se eles não mantêm o nível exigido, eles não serão autorizados a executar mais comércios uma vez que o status do comerciante do dia padrão é acionado.
No comments:
Post a Comment