5 passos para desenvolver um sistema de negociação Por: Alexander Nekritin É preciso tempo e experiência para construir um sistema de comércio bem sucedido que pode gerar negócios consistentemente rentável, mas Alexander Nekritin de TradingMarkets lista os primeiros passos abaixo para você começar. 1. Back-Testing Cada sistema de comércio tem que ter uma borda. A borda é o que deve fazer seu sistema ter expectativa positiva. Em outras palavras, deve ser rentável a longo prazo. Vamos entrar nos cálculos e nos equívocos comuns sobre expectativa mais tarde. Mas por agora é apenas importante entender que uma borda idealmente deve tornar o sistema rentável no longo prazo e torná-lo mais provável que ganhar dinheiro do que perder dinheiro em um tamanho de amostra grande o suficiente de comércios. 2. Co-Linearidade do Indicador Ao selecionar uma aresta, é muito importante não sobre-otimizar ou ajustar os dados. Um erro comum que as pessoas fazem ao desenvolver um sistema é usar dois indicadores semelhantes ou de confirmação e otimizá-los. Isto faz com que o sistema olhe grande historicamente entretanto, o sistema não fará tão bem no futuro. Os indicadores são divididos em cinco tipos: Exemplos de cada tipo de indicador: Tendência Média móvel, volume ADX Volume no balanço, acumulação / distribuição Sobrecorrida / sobre-vendida CCI, RSI Momentum estocástica, taxa de variação Volatilidade Bandas de Bollinger, bandas de Keltner 3. Robustez do sistema Também é importante que a aresta seja robusta. Um sistema é robusto quando mantém expectativa positiva. O sistema deve ser testado em um movimento para cima, para baixo e para os lados. Muitos sistemas de tendência seguinte funcionam bem quando as tendências do instrumento, mas donrsquot fazer tão bem quando o instrumento está em um período whipsaw laterais. É crucial que o período seja levado em conta durante o teste de volta. 4. Amount to Back-Test Eu recomendo back-testing em pelo menos 2000 barras. Se você está back-testando um sistema nos gráficos diários eu recomendo usar 10 anos. Nos gráficos intra-dia, eu recomendo back testar os sistemas até onde seu fornecedor de dados permitirá. Isso geralmente é de seis meses a um ano. 5. Back Testing Programs É importante usar software de nível profissional com recursos de back-testing ao desenvolver seu sistema. Para citar alguns: MetaStock, BigTrends MetaStock Toolkit. TradeStation. Post a Comment Próximas conferências Fale ConoscoDesign seu sistema de negociação em 6 Passos O principal foco deste artigo é para guiá-lo através do processo de desenvolvimento de seu próprio sistema de negociação forex. Embora não demore muito para chegar a um sistema, é preciso algum tempo para testá-lo extensivamente. Portanto, seja paciente a longo prazo, um bom sistema de negociação forex pode potencialmente fazer-lhe um monte de dinheiro. Time Frame A primeira coisa que você precisa para decidir quando criar o seu sistema é que tipo de comerciante forex você é. É você um comerciante do dia ou um comerciante do balanço. Você gosta de olhar para gráficos todos os dias, todas as semanas, todos os meses ou até mesmo todos os anos Quanto tempo você deseja manter suas posições Isso ajudará a determinar qual período de tempo você usará para o comércio. Mesmo que você ainda vai olhar em vários quadros de tempo. Este será o período de tempo principal que você usará ao procurar um sinal comercial. Etapa 2: Encontre indicadores que ajudem a identificar uma nova tendência. Uma vez que uma de nossas metas é identificar as tendências o mais cedo possível, devemos usar indicadores que possam fazer isso. Médias móveis são um dos indicadores mais populares que os comerciantes usam para ajudá-los a identificar uma tendência. Especificamente, eles usarão duas médias móveis (uma lenta e uma rápida) e esperar até que a rápida passe por cima ou por baixo da lenta. Esta é a base para what8217s conhecido como 8220moving crossover8221 sistema médio. Em sua forma mais simples, os cruzamentos de média móvel são as maneiras mais rápidas de identificar novas tendências. É também a maneira mais fácil de detectar uma nova tendência. Claro que existem muitas outras maneiras forex comerciantes spot tendências, mas as médias móveis são um dos mais fáceis de usar. Etapa 3: Encontre indicadores que ajudam a CONFIRMAR a tendência. Nosso segundo objetivo para o nosso sistema é ter a capacidade de evitar whipsaws, ou seja, que don8217t quer ser pego em uma tendência 8220false8221. A forma como fazemos isso é certificando-se de que quando vemos um sinal para uma nova tendência, podemos confirmá-lo usando outros indicadores. Existem muitos bons indicadores para confirmar as tendências, mas Pipsurfer realmente gosta MACD. Estocástico. E RSI. À medida que você se familiarizar com vários indicadores, você encontrará aqueles que você prefere sobre os outros, e pode incorporá-los em seu sistema. Passo 4: Definir o seu risco Ao desenvolver o seu sistema de negociação forex, é muito importante que você defina o quanto você está disposto a perder em cada comércio. Não muitas pessoas gostam de falar sobre perder, mas na realidade, um bom comerciante pensa sobre o que ele ou ela poderia potencialmente perder ANTES de pensar sobre o quanto ele ou ela pode ganhar. A quantidade que você está disposto a perder será diferente de todos os outros. Você tem que decidir quanto espaço é o suficiente para dar o seu comércio algum espaço de respiração, mas ao mesmo tempo, não arriscar muito em um comércio. Você aprenderá mais sobre o gerenciamento de dinheiro em uma lição posterior. Gestão de dinheiro desempenha um grande papel em quanto você deve risco em um único comércio. Etapa 5: Definir Entradas saídas de amp Uma vez que você definir o quanto você está disposto a perder em um comércio, o próximo passo é descobrir onde você vai entrar e sair de um comércio, a fim de obter o máximo de lucro. Algumas pessoas gostam de entrar assim que todos os seus indicadores correspondem e dar um bom sinal, mesmo que a vela não tenha sido fechada. Outros gostam de esperar até o fechamento da vela. Um dos comerciantes de forex / blogueiros aqui em BabyPips, Pip Surfer. Acredita que é melhor esperar até que uma vela fecha antes de entrar. Ele tem estado em muitas situações onde ele estará no meio de uma vela e todos os indicadores correspondem, só para descobrir que, ao fechar a vela, o comércio tem totalmente invertido nele It8217s tudo realmente apenas uma questão de negociação estilo. Algumas pessoas são mais agressivas do que outros e você acabará por descobrir que tipo de comerciante você é. Para saídas, você tem algumas opções diferentes. Uma maneira é rastrear sua parada, o que significa que se o preço se move em seu favor por 8216X8217 montante, você move sua parada por 8216X8217 montante. Outra maneira de sair é ter um alvo definido, e sair quando o preço atinge esse alvo. Como você calcula seu alvo é com você. Algumas pessoas escolhem os níveis de suporte e resistência como seus alvos. Outros apenas escolhem ir para a mesma quantidade de pips em cada comércio. No entanto, você decide calcular o seu alvo, apenas certifique-se de ficar com ele. Nunca saia cedo, não importa o que aconteça. Stick para o seu sistema comercial Depois de tudo, você desenvolveu-lo Uma maneira mais que você pode sair é ter um conjunto de critérios que, quando atendidos, seria sinal para sair. Por exemplo, você poderia fazer uma regra que se seus indicadores acontecerem inverter a um determinado nível, você iria sair do comércio. Passo 6: Anote as regras do seu sistema e segui-lo Esta é a etapa mais importante da criação de seu sistema de comércio. Você DEVE escrever suas réguas do sistema negociando para baixo e SEMPRE segue-o. Disciplina é uma das características mais importantes de um comerciante deve ter, por isso você deve sempre lembrar de manter o seu sistema Nenhum sistema nunca irá trabalhar para você, se você don8217t furar as regras, então lembre-se de ser disciplinado. Como você testar seu sistema de negociação Forex A maneira mais rápida de testar seu sistema é encontrar um pacote de software de gráficos onde você pode voltar no tempo e mover o gráfico para a frente uma vela em um Tempo. Quando você move o seu gráfico para a frente uma vela de cada vez, você pode seguir suas regras do sistema de comércio e tomar seus negócios em conformidade. Registre seu registro negociando, e SEJA HONESTO com yourself Registre seus ganhos, perdas, vitória média, e perda média. Se você está feliz com seus resultados, então você pode ir para a próxima fase de testes: negociação ao vivo em uma conta demo. Troque seu novo sistema ao vivo em uma conta demo por pelo menos dois meses. Isso lhe dará uma idéia de como você pode trocar seu sistema quando o mercado está se movendo. Confie em nós, é muito diferente de negociação ao vivo do que quando you8217re backtesting. Depois de dois meses de negociação ao vivo em uma conta de demonstração, você verá se o seu sistema pode realmente resistir ao seu terreno no mercado. Se você ainda está obtendo bons resultados, então você pode optar por trocar seu sistema ao vivo em uma conta REAL. Neste ponto, você deve se sentir muito confiante com o seu sistema de negociação forex e sentir-se confortável tendo comércios sem hesitação. Aqui estão alguns livros se você quiser se aprofundar na construção de sistemas 038 algoritmos. BabyPips recebe um pequeno crédito de quaisquer compras através dos links Amazon acima para ajudar a apoiar o conteúdo gratuito e as características do nosso site8230enjoy Salve seu progresso, assinando e marcando a lição completaSimples Passos para desenvolver uma estratégia de negociação Uma parte essencial de qualquer esforço sério é ter Um raciocínio claro e abrangente para a tarefa em questão. Negociação não deve ser diferente. Uma estratégia de negociação afirma o que você quer realizar e por quê. É o resultado de uma revisão ponderada de suas habilidades, habilidades, recursos e expectativas. A estratégia serve como uma bússola, ajudando você a desenvolver seu plano de negociação. Como observado, uma estratégia de negociação define o que eo porquê que está dirigindo sua negociação. Trade Plan, que é um Caminho de Trader separado. É a forma de negociação. Ele descreve as etapas que você vai tomar ao avaliar, executar e gerenciar seus negócios individuais. Sugerimos que você primeiro reveja o caminho da estratégia de negociação e pense sobre como ele se relaciona com você. Você tem uma estratégia Você pode articular por que você quer negociar ou por que você está negociando O que é sucesso e como você vai saber que você conseguiu com uma estratégia de negociação de som no lugar, ver como um plano de comércio disciplinado pode ajudá-lo a negociar Maneiras que irão atingir a sua estratégia comercial. Embora simplesmente ter uma estratégia de negociação não garante o sucesso, o desenvolvimento de um pode torná-lo mais consciente de suas próprias motivações, permitindo-lhe gerir melhor as suas expectativas de negociação e abordagem para comércios individuais. Então, como você desenvolver uma estratégia de negociação Não há abordagem única é tão individual quanto você. Acreditamos que todas as abordagens devem começar com uma revisão do que você deseja realizar, suas habilidades e habilidades existentes e outras considerações. O segundo passo é o desenvolvimento de metas claras, mensuráveis e acionáveis. Desenvolver sua estratégia de negociação com um Schwab trading coachmdashplus ganhar 500 comissões livre de comércios. Saiba mais Considerações sobre estratégias de negociação Considere cuidadosamente o seguinte como você pensa sobre o motivo pelo qual deseja negociar. Motivação: O que exatamente você quer realizar Pense sobre porque você quer negociar. Você quer ter um maior controle de suas finanças Você está olhando para gerar renda para complementar as despesas de vida Você quer ajudar a financiar uma criança ou netos educação Definir mais claramente o que você quer realizar pode ajudar a influenciar decisões comerciais. Experiência: Quais habilidades e talentos você traz para a negociação Você é um pequeno empresário que teve que gerenciar orçamentos mensais Talvez você vem de um fundo analítico Você gosta de coletar e avaliar informações e desenvolver um ponto de vista a partir dele Pense em seus pontos fortes E como eles podem ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Tolerância ao Risco: Você é avessos ao risco ou amores de risco Como sua orientação pode afetar sua capacidade de atingir seus objetivos Que nível de risco você está disposto a assumir para potencialmente ganhar seus retornos direcionados Como assumir mais riscos em outras partes de sua vida Desafios: O que está no seu caminho O tempo é muitas vezes citado como uma razão para não perseguir interesses, incluindo o comércio. Outras razões incluem a falta de recursos, falta de conhecimento ou prioridades concorrentes. Gaste algum tempo pensando sobre o que pode mantê-lo de construir e colocar em prática a sua estratégia. Você será melhor equipado para enfrentar esses desafios se eles são conhecidos. Construindo uma estratégia útil Uma vez que você pode articular por que você quer negociar e as edições chaves que podem influenciar ou influenciar sua aproximação à troca, um bom próximo passo é construir uma estratégia. Anotá-la para encorajar-se a refleti-la e cobrir todos os aspectos de seu processo de pensamento. Além disso, ele fornece uma bússola para quando você começar a avaliar oportunidades comerciais e algo para comparar os resultados reais contra. O exemplo abaixo é fornecido para ilustrar uma meta relacionada à negociação. Gerar renda adicional, enquanto também olhando para o valor do preço das ações a aumentar. Conseguir isso criando uma pequena lista de ações (cinco máximo) que pagam um dividendo mínimo de quatro por cento anual e são bons candidatos para a valorização de capital no próximo ano. Colocar negócios em duas das ações identificadas antes de seu próximo anúncio de lucro. Existem muitas abordagens que podem ser usadas para construir uma estratégia. O exemplo acima usa a abordagem SMART. Escolha uma que melhor atenda às suas necessidades. A abordagem SMART é uma ferramenta para desenvolver um objetivo mensurável. Estabelece um cronograma para atingir a meta e identifica especificamente a intenção. Importante, ele também pede que você considere quão realista alcançar o objetivo será. S pecificmdashO objetivo é claro, preciso e bem definido: uma pequena lista de oportunidades. M easurablemdashThere deve ser uma maneira de confirmar que o objetivo foi realizado. Neste caso, você terá uma saída (a lista) cujo conteúdo pode ser comparado com os critérios que você configurou. Um objetivo ctionablemdashThe é algo que você pode agir em cima. Colocar negócios, com base em seus objetivos, são ações apropriadas. R ealisticmdashO objetivo é realista para você. Ele se encaixa como um comerciante eo que você quer alcançar com a negociação. Em nosso exemplo, um número de comércios são identificados. Este número deve ser baseado em seu capital comercial e objetivos. T ime-boundmdashO objetivo será alcançado ou concluído em um período de tempo específico. Escolha um período de tempo que lhe permita alcançar seu objetivo. No nosso exemplo, uma data anterior a um próximo anúncio de ganhos faz sentido se seu objetivo é gerar renda. O crescimento dos ativos e os objetivos de renda são objetivos comuns para os comerciantes. Você pode ter mais de uma meta de negociação. Se você cair neste acampamento, você pode querer considerar as metas financeiras de longo prazo em primeiro lugar e, em seguida, usá-los para validar outros objetivos como eles devem ser alinhados. Trabalhar sua estratégia Ao definir uma estratégia em pedra, você não só terá uma ferramenta que irá ajudá-lo a identificar negócios potencialmente apropriado, você terá algo que você pode usar para avaliar suas ações. Após a análise, você pode determinar que sua estratégia precisa de modificação. Você pode determinar que sua estratégia ainda se mantém, mas as ações que você está tomando para atendê-lo arent entregar resultados. Em ambos os casos, você está aprendendo com base na experiência e, em seguida, aplicar essa aprendizagem para ações futuras. Conclusão Negociação é cheia de desafios e decisões e você nunca parar de aprender. Lembrar por que você começou em primeiro lugar continua importante. Algumas pessoas perdem de vista por que eles começaram a negociar ou o que eles estavam esperando para conseguir. Ao construir uma estratégia de negociação pensativa, você instilar disciplina de negociação e ter uma ferramenta para avaliar o seu comportamento.
No comments:
Post a Comment